Математики Урала хотят заменить экспертов на бирже

Система испытывалась учеными как часть диссертации аспиранта Павла Симакова. Робот сможет оперативно анализировать огромный массив данных с учетом разных факторов: надежности банка, прогнозируемого курса валют к концу срока депозита, размера ставки. Для инвесторов математики создали программы, способные ранжировать валютные депозиты и производить еженедельную корректировку пакета акций. Суть метода состояла в том, чтобы усовершенствовать алгоритм многокритериального принятия решений. Работа математиков уже получила поддержку Российского научного фонда (РНФ).

Как пояснили ученые, классическими решениями многокритериальных задач являются векторные оптимумы, например оптимум по Парето. Но загвоздка заключается в том, что этих оптимумов - вариантов "хороших" решений - может быть бесконечно много. Математики сконцентрировались на классическом алгоритме многокритериальной оптимизации EDAS. Этот метод учитывает как возможные отклонения в положительную сторону, так и в отрицательную. К классическому алгоритму ученые добавили нечеткие вычисления, под которыми подразумеваются различные прогнозы курса валют, и серию экспертных оценок о надежности банка.

Эксперты относятся к разработке по-разному.

"Развитие технологий и появление новых вычислительных процессов давно перестали пугать участников биржи, новый метод имеет все шансы для участия в эксперименте. Однако окончательный вывод можно сделать лишь набрав базу реальных решений, которые будут сгенерированы рассматриваемыми программами", - отметил Максим Марамыгин, директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ.

Подробнее